【Python】株価データの移動平均線からゴールデンクロスの場所を探す

 前回（【Python】株価データに移動平均を付ける）、移動平均線を引いてみたところやはりゴールデンクロス以降は株価が上昇していることがわかりましたので、ゴールデンクロスが発生したタイミングをデータの中から抽出してみたいと思います。

■プログラム

import pandas as pd

df=pd.read_csv('9432.csv',encoding='shift-jis', index_col=0)

df.index=pd.to_datetime(df.index)

df['25MA']=df['Close'].rolling(25).mean()
df['75MA']=df['Close'].rolling(75).mean()

#shiftで縦方向に１つ行をずらす。
#１日前の値が欲しければ下(正方向)に１行ずらせば同じ行内で前日の値が取得できる
df['1日前_25MA']=df['25MA'].shift(1)
df['1日前_75MA']=df['75MA'].shift(1)

#関数：ゴールデンクロス判定
def goldenX(row):
    if row["1日前_75MA"] > row["1日前_25MA"] and row["25MA"] > row["75MA"] :
        row["goldenX"] = 1
    else:
        row["goldenX"] = 0

    return row

#関数「goldenX（ゴールデンクロス判定）」を各行に追加
df = df.apply(goldenX, axis=1)

#ゴールデンクロスが発生したタイミングを抽出
df2=df[df['goldenX']==1]

■解説

for文を使用してもできるのですが、データ量が多いとかなり時間がかかると思うので、なるべくfor文以外の方法でやってみました。

１．データを1日分ずらして別カラムに格納する

ゴールデンクロスは長期移動平均＞短期移動平均から短期移動平均＞長期移動平均となる日を指すので前日は長期移動平均（75MA）が短期移動平均（25MA）よりも高く、当日は短期移動平均（25MA）が長期移動平均（75MA）よりも高くなります。

そこで

df['25MA'].shift(1)

でデータを1段下げることで、前日のデータを当日のレコードに入れます。

#shiftで縦方向に１つ行をずらす。
#１日前の値が欲しければ下(正方向)に１行ずらせば同じ行内で前日の値が取得できる
df['1日前_25MA']=df['25MA'].shift(1)
df['1日前_75MA']=df['75MA'].shift(1)

こうすることで1レコードの中で前日のデータがわかるようになります。

２．applyで各レコードに関数の結果を追加する

1レコードの中で前日のデータがわかるようになったので、各レコードにゴールデンクロス判定を行う関数を追加します。

まず、このようなIf文で関数を作成します。

#関数：ゴールデンクロス判定
def goldenX(row):
    if row["1日前_75MA"] > row["1日前_25MA"] and row["25MA"] > row["75MA"] :
        row["goldenX"] = 1
    else:
        row["goldenX"] = 0

    return row

次にこの関数をapplyで各レコードに追加します。

#関数「goldenX（ゴールデンクロス判定）」を各行に追加
df = df.apply(goldenX, axis=1)

最後にゴールデンクロス判定が1（True）のものを抽出します。

#ゴールデンクロスが発生したタイミングを抽出
df2=df[df['goldenX']==1]

データを見てみると、2018年1月1日～2023年3月23日の間で12回ゴールデンクロスを迎えていたことがわかりました。

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